8月21日，財務公司召開了利率模型建模分享會，共有5位“講師”上臺分享了利率預測的模型及建模經(jīng)驗。本次分享會分析的模型種類包括多元線性回歸模型、Nelson-Siegel模型、時間序列模型及機器學習模型等。
自今年疫情發(fā)生以來，全球經(jīng)濟下行壓力加大，我國宏觀逆周期政策調(diào)節(jié)力度加大，國內(nèi)市場利率走勢出現(xiàn)巨大波動。為更好提升服務集團的工作能力與水平，財務公司于5月開展了“2020利率預測”競賽活動，對6、7、8三個月的利率走勢進行了預測，公司共有33支隊伍參與本次競賽。為準確預測利率走勢，其中18支隊伍開展了利率模型的建模研究。本次建模分享會中，臺上臺下就模型的使用、有效性以及后續(xù)的優(yōu)化途徑等展開了激烈討論，為利率預測模型的構(gòu)建及優(yōu)化等提供了寶貴的意見。
?????? 下一步，財務公司將持續(xù)提升市場利率變動敏感性，強化對數(shù)據(jù)分析的應用能力，通過內(nèi)部學習和外部交流持續(xù)優(yōu)化利率模型，致力為集團的資金計劃和融資安排提供及時、有效、精準的數(shù)據(jù)分析支持。（財務公司 胡宇光）
